PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNDX.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNDX.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

XNDX.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNDX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 9 июл. 2025 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNDX.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNDX.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD		-4.13%-4.86%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, XNDX.DE показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

XNDX.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XNDX.DE:
XNDX.DE с MWOT.DEXNDX.DE с ANAU.DEXNDX.DE с 6AQQ.DEXNDX.DE с MWOW.DEXNDX.DE с NADQ.DEXNDX.DE с EXXT.DEXNDX.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XNDX.DE и NQSE.DE

XNDX.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD

Доходность на риск

XNDX.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNDX.DE
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNDX.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XNDX.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNDX.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.67

-1.02

Корреляция

Корреляция между XNDX.DE и NQSE.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNDX.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
XNDX.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD		0.12%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNDX.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка XNDX.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNDX.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XNDX.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-37.67%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-8.83%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-8.72%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XNDX.DE и NQSE.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNDX.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

19.88%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

20.89%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

21.60%

+12.80%