PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с IUMF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).

XNAS.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и IUMF.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		-2.69%17.37%32.63%9.21%4.34%
Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью -2.69%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUMF.L

1 день
4.77%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.23%
1 год
16.95%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L
Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с FSUS.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с QQQIUMF.L с JMOM

Сравнение комиссий XNAS.L и IUMF.L

И XNAS.L, и IUMF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LIUMF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.81

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.28

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.41

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

5.47

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IUMF.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LIUMF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.81

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.72

+0.61

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и IUMF.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и IUMF.L

Ни XNAS.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и IUMF.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и IUMF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-25.23%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.71%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.14%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.54%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и IUMF.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.98%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.50%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

14.40%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

20.91%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

19.17%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.10%

+0.32%