Сравнение XNAS.L с CSNDX.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI).
XNAS.L и CSNDX.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. CSNDX.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и CSNDX.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAS.L и CSNDX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -5.67% | 20.50% | 27.36% | 54.81% | -2.68% |
Разные валюты инструментов
XNAS.L торгуется в USD, в то время как CSNDX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSNDX.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у CSNDX.MI с доходностью -5.67%.
XNAS.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNDX.MI
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAS.L и CSNDX.MI
XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.
Доходность на риск
XNAS.L vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск
XNAS.L
CSNDX.MI
Сравнение XNAS.L c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | CSNDX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.93 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 7.50 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между XNAS.L и CSNDX.MI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и CSNDX.MI
Ни XNAS.L, ни CSNDX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и CSNDX.MI
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки CSNDX.MI в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и CSNDX.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAS.L | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -31.19% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -13.50% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -7.65% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -5.47% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.05% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и CSNDX.MI
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.50% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.95% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 20.55% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 20.65% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.85% | -0.43% |