PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с JEPG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

XNAS.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%6.48%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		1.23%12.39%7.83%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 1.23%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
1.37%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с LSMC.DE
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий XNAS.L и JEPG.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.34

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.55

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.56

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

2.05

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.34

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.90

+0.43

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и JEPG.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и JEPG.L

XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.

TTM20252024
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.95%7.86%6.50%

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и JEPG.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-7.92%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-7.92%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.32%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.35%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.06%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и JEPG.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.00%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

6.57%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

12.48%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

11.11%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

11.11%

+8.31%