Сравнение XNAS.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
XNAS.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.52% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.54% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -1.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAS.L показывает доходность -5.52%, а CNDX.L немного ниже – -5.54%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAS.L и CNDX.L
XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
XNAS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
CNDX.L
Сравнение XNAS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.74 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.65 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 13.39 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XNAS.L и CNDX.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и CNDX.L
Ни XNAS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и CNDX.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -35.17% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.00% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -7.95% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.36% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.00% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и CNDX.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 5.56% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.67% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.94% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 19.60% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.86% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.00% | -0.59% |