PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

XNAS.L и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-5.50%20.77%25.91%55.97%-2.59%
Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как SXRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -5.50%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-3.07%
1 год
23.77%
3 года*
22.98%
5 лет*
12.99%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.LXNAS.L с LSMC.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий XNAS.L и SXRV.DE

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LSXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.69

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

10.12

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LSXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.79

+0.53

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и SXRV.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и SXRV.DE

Ни XNAS.L, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и SXRV.DE

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LSXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-32.80%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.03%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.51%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.62%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.35%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и SXRV.DE

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LSXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.26%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.95%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

20.44%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

20.71%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.91%

-0.49%