Сравнение XNAS.L с IUMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L).
XNAS.L и IUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и IUMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAS.L и IUMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.52% | 19.83% | 26.60% | 56.41% | -1.82% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | -3.13% | 17.13% | 32.70% | 9.78% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у IUMD.L с доходностью -3.13%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUMD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAS.L и IUMD.L
И XNAS.L, и IUMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XNAS.L vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
IUMD.L
Сравнение XNAS.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | IUMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.17 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.91 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 7.68 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.54 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между XNAS.L и IUMD.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и IUMD.L
XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.90% | 0.87% | 0.50% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и IUMD.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IUMD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и IUMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAS.L | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -33.67% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.63% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -6.09% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -8.91% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.65% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и IUMD.L
Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.56%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | IUMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.82% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 14.46% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 20.95% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.31% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.28% | -0.87% |