PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNAS.L с IUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и IUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и IUMD.L


2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
-5.52%19.83%26.60%56.41%-1.82%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)
-3.13%17.13%32.70%9.78%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у IUMD.L с доходностью -3.13%.


XNAS.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-3.55%
1 год
29.03%
3 года*
23.02%
5 лет*
10 лет*

IUMD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-3.47%
1 год
20.34%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий XNAS.L и IUMD.L

И XNAS.L, и IUMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XNAS.L vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNAS.LIUMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.72

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.17

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.91

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

7.68

+4.21

XNAS.L vs. IUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IUMD.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и IUMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNAS.LIUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.72

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.54

+0.78

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и IUMD.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и IUMD.L

XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM20252024202320222021202020192018
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.90%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и IUMD.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки IUMD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и IUMD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XNAS.LIUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-33.67%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.63%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.09%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.91%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.65%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и IUMD.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.56%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XNAS.LIUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.82%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

14.46%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

20.95%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.31%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.28%

-0.87%