PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

XMWX.L и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и IMTM

2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.39%23.16%-1.64%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 2.81%.

XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с MEUD.LXMWX.L с XUSE.ASXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с EWSP.LXMWX.L с WRDA.L
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий XMWX.L и IMTM

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMWX.L vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.54

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.14

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.30

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.17

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.47

+0.75

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и IMTM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и IMTM

XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и IMTM

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-32.66%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-12.85%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.08%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-7.53%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.22%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и IMTM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.97%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

9.33%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

13.15%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

18.92%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

17.45%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

17.51%

-5.13%