PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с MEUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).

XMWX.L и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и MEUD.L

2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.39%23.16%-1.64%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.26%36.05%-9.03%
Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 0.26%.

XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEUD.L

1 день
2.91%
1 месяц
-4.71%
С начала года
0.26%
6 месяцев
5.52%
1 год
22.31%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с XUSE.ASXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с WRDA.LXMWX.L с EWSP.LXMWX.L с EIMI.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Сравнение комиссий XMWX.L и MEUD.L

И XMWX.L, и MEUD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XMWX.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LMEUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.34

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.78

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.93

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.06

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.41

+0.82

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и MEUD.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и MEUD.L

Ни XMWX.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и MEUD.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и MEUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-28.57%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-10.53%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.13%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.18%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и MEUD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.97%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.52%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

16.65%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

17.38%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

17.63%

-5.25%