PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMWX.L с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и EWSP.L


2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
3.39%23.16%-1.64%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
0.24%11.81%0.79%
Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у EWSP.L с доходностью 0.24%.


XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EWSP.L

1 день
1.53%
1 месяц
-5.02%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.95%
3 года*
11.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XMWX.L и EWSP.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EWSP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMWX.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMWX.LEWSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.85

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.24

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.34

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.46

+3.81

XMWX.L vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа EWSP.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMWX.LEWSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.65

+0.57

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и EWSP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и EWSP.L

Ни XMWX.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и EWSP.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки EWSP.L в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и EWSP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMWX.LEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-19.59%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.40%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.30%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.84%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и EWSP.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMWX.LEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.78%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.40%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

15.15%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

14.63%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

14.63%

-2.25%