PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с XUSE.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

XMWX.L и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.10%16.12%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		1.21%25.69%

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у XUSE.AS с доходностью 1.21%.

XMWX.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.72%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSE.AS

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с MEUD.LXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с WRDA.LXMWX.L с EWSP.LXMWX.L с EIMI.L
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с GLDXUSE.AS с QTOP

Сравнение комиссий XMWX.L и XUSE.AS

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMWX.L vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.13

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.72

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

14.73

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.40

-0.20

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и XUSE.AS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и XUSE.AS

Ни XMWX.L, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и XUSE.AS

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, примерно равная максимальной просадке XUSE.AS в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-12.97%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-10.54%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-7.22%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.61%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.66%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и XUSE.AS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.74%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.74%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.79%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

15.96%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

16.06%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

16.06%

-3.70%