Сравнение XMW.TO с CPD.TO
XMW.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - XMW.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMW.TO returned 7.21%/yr vs 6.55%/yr for CPD.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XMW.TO charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMW.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMW.TO показывает доходность 5.56%, а CPD.TO немного выше – 5.80%. За последние 10 лет акции XMW.TO превзошли акции CPD.TO по среднегодовой доходности: 7.21% против 6.55% соответственно.
XMW.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.21%
CPD.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 5.80%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам XMW.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 5.56% | 5.84% | 20.05% | 4.68% | -4.33% | 12.80% | 0.51% | 14.74% | 5.95% | 10.19% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.80% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
Correlation
The correlation between XMW.TO and CPD.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2012 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов XMW.TO и CPD.TO
Секторы
XMW.TO
CPD.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
-
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
XMW.TO
CPD.TO
-
Финансовые услуги
XMW.TO
CPD.TO
Здравоохранение
XMW.TO
CPD.TO
-
Коммуникационные услуги
XMW.TO
CPD.TO
-
Потребительский защитный сектор
XMW.TO
CPD.TO
Промышленность
XMW.TO
CPD.TO
-
Коммунальные услуги
XMW.TO
CPD.TO
Потребительский циклический сектор
XMW.TO
CPD.TO
-
Энергетика
XMW.TO
CPD.TO
-
Сырьевые материалы
XMW.TO
CPD.TO
-
Недвижимость
XMW.TO
CPD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMW.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
XMW.TO
CPD.TO
Сравнение XMW.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMW.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.57 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 22.76 | -18.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMW.TO и CPD.TO
Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMW.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -40.92% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -2.70% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -7.65% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | -24.12% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -40.92% | +19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -6.71% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.54% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMW.TO и CPD.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMW.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.70% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 2.72% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 4.14% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 7.70% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 10.57% | +0.48% |
Сравнение комиссий XMW.TO и CPD.TO
XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMW.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности CPD.TO в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.96% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 1.44% | 1.58% | 1.81% | 1.98% | 1.66% | 1.43% | 1.52% | 2.20% | 2.01% | 1.61% | 2.02% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
XMW.TO and CPD.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMW.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMW.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
XMW.TO is categorized as Global Equities, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. XMW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR. Their fees differ too: 0.48% for XMW.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMW.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор