Сравнение XMU.TO с ZEQL.TO
XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - XMU.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XMU.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.29%
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMU.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 3.54% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between XMU.TO and ZEQL.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMU.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
XMU.TO
ZEQL.TO
Сравнение XMU.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMU.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMU.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.21 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMU.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -6.12% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | 0.00% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.67% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMU.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 12.89% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 12.89% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 12.89% | +1.08% |
Сравнение комиссий XMU.TO и ZEQL.TO
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.12% | 1.10% | 1.14% | 1.33% | 1.10% | 1.00% | 1.59% | 1.36% | 1.39% | 1.51% | 1.73% | 1.35% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMU.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for XMU.TO.
XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор