Сравнение ZEQL.TO с XTOT.TO
ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а XTOT.TO отслеживает S&P Total Market Index. Оба фонда управляются пассивно. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.07% у XTOT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQL.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.75% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 1.59% |
Корреляция
Корреляция между ZEQL.TO и XTOT.TO составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ZEQL.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQL.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.69 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZEQL.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и XTOT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEQL.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -9.64% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.59% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.04% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQL.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEQL.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 13.17% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.17% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.17% | +0.32% |
Сравнение комиссий ZEQL.TO и XTOT.TO
ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XTOT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQL.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XTOT.TO в 0.67%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.39% | 0.00% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.67% | 0.54% |