PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а XUU-U.TO отслеживает S&P Total Market Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.40 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.08% у XUU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

ZEQL.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
1.01%
1 месяц
5.58%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.83%
1 год
28.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.65%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и XUU-U.TO составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с CNCL.TOZEQL.TO с ETSX.TOZEQL.TO с SMVP.TOZEQL.TO с TULV.TOZEQL.TO с XHD.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-28.73%

+22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.10%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-5.91%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и XUU-U.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.67%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.32%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

17.48%

-3.99%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и XUU-U.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUU-U.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XUU-U.TO в 0.81%

TTM2025202420232022202120202019
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.81%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%