PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMV.TO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMV.TO с XMI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

XMV.TO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMV.TO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMV.TO и XMI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.30%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-7.65%6.85%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.31%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%

Доходность по периодам

С начала года, XMV.TO показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у XMI.TO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции XMV.TO превзошли акции XMI.TO по среднегодовой доходности: 9.36% против 6.53% соответственно.

XMV.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.42%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.50%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.36%

XMI.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.77%
С начала года
7.31%
6 месяцев
9.28%
1 год
16.40%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.07%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TOXMV.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOOXMI.TO с xmd.TO

Сравнение комиссий XMV.TO и XMI.TO

XMV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XMI.TO в 0.40%.

XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

XMV.TO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMV.TO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMV.TOXMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.92

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.28

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.83

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMV.TO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMV.TO на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMI.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMV.TO и XMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMV.TOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Корреляция

Корреляция между XMV.TO и XMI.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMV.TO и XMI.TO

Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности XMI.TO в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.21%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.51%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок XMV.TO и XMI.TO

Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMV.TOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-23.08%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-6.78%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-21.18%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-23.08%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.77%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.06%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMV.TO и XMI.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMV.TOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.20%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.77%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

11.58%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

9.83%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

11.46%

+1.47%