Сравнение XMV.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
XMV.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMV.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| XMV.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 33.46% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 37.22% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 14.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 16.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.72% | 15.53% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 4.73 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 6.47 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 23.07 | 23.84 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 7.82% | 10.97% |
| Макс. просадка | -35.58% | -26.94% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между XMV.TO и ZSP.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMV.TO и ZSP.TO
С начала года, XMV.TO показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции XMV.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 8.72% против 15.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMV.TO и ZSP.TO
XMV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMV.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMV.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ZSP.TO в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 2.30% | 2.83% | 2.59% | 2.20% | 2.94% | 2.63% | 3.16% | 2.69% | 2.27% | 2.66% | 5.86% | 2.23% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.97% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XMV.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMV.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 2.62%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.