Сравнение XMV.TO с VCE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).
XMV.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMV.TO или VCE.TO.
Основные характеристики
| XMV.TO | VCE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 23.44% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 30.07% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 12.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.72% | 9.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 6.47 | 6.23 |
| Коэф-т Мартина | 23.07 | 22.69 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 7.82% | 9.89% |
| Макс. просадка | -35.58% | -35.92% |
| Текущая просадка | -0.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XMV.TO и VCE.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMV.TO и VCE.TO
С начала года, XMV.TO показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 23.44%. За последние 10 лет акции XMV.TO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMV.TO и VCE.TO
XMV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMV.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMV.TO и VCE.TO
Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VCE.TO в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 2.30% | 2.83% | 2.59% | 2.20% | 2.94% | 2.63% | 3.16% | 2.69% | 2.27% | 2.66% | 5.86% | 2.23% |
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.75% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок XMV.TO и VCE.TO
Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и VCE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMV.TO и VCE.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.