Сравнение XMV.TO с XMW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).
XMV.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMV.TO или XMW.TO.
Основные характеристики
| XMV.TO | XMW.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 20.12% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 21.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 7.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 6.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.72% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 6.47 | 6.69 |
| Коэф-т Мартина | 23.07 | 23.20 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 7.82% | 6.64% |
| Макс. просадка | -35.58% | -21.42% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между XMV.TO и XMW.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMV.TO и XMW.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMV.TO показывает доходность 21.00%, а XMW.TO немного ниже – 20.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMV.TO имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции XMW.TO немного впереди с 9.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMV.TO и XMW.TO
XMV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XMW.TO в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMV.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMV.TO и XMW.TO
Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XMW.TO в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 2.30% | 2.83% | 2.59% | 2.20% | 2.94% | 2.63% | 3.16% | 2.69% | 2.27% | 2.66% | 5.86% | 2.23% |
XMW.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 1.70% | 1.98% | 1.66% | 1.43% | 1.52% | 2.20% | 2.01% | 1.61% | 2.02% | 1.85% | 1.76% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок XMV.TO и XMW.TO
Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и XMW.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMV.TO и XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.