PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XEI.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

XMTM.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XEI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-0.96%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		14.44%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 14.44%.

XMTM.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.73%
1 год
21.35%
3 года*
21.90%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.77%
1 месяц
2.37%
С начала года
14.44%
6 месяцев
16.32%
1 год
39.09%
3 года*
18.43%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XEI.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

3.53

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

4.26

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.80

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.75

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

21.91

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.53

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.37

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XEI.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XEI.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.88%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-45.52%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-3.97%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-17.36%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

0.00%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.14%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

1.68%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XEI.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

2.67%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

5.95%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

10.32%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

11.23%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.02%

+3.87%