Сравнение XMPT с IROC
XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. XMPT is passively managed, while IROC is actively managed. Over the past 3 years, XMPT returned 7.33%/yr vs 5.13%/yr for IROC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.39%/yr for IROC.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и IROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у IROC с доходностью 3.35%.
XMPT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 1.98%
IROC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMPT и IROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 4.01% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -0.62% |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 3.35% | 4.13% | 4.69% | 5.97% | -0.88% |
Correlation
The correlation between XMPT and IROC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between XMPT and IROC shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMPT vs. IROC — Ранг доходности на риск
XMPT
IROC
Сравнение XMPT c IROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMPT | IROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.76 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.90 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMPT и IROC
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки IROC в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и IROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMPT | IROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -4.79% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -2.64% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -4.79% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | 0.00% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -0.83% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.73% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и IROC
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMPT | IROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.81% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 2.39% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 3.03% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.37% | 3.48% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 3.48% | +6.88% |
Сравнение комиссий XMPT и IROC
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии IROC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и IROC
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности IROC в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.12% | 4.79% | 4.08% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 6.24% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMPT and IROC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMPT has higher volatility (1.83%) compared to IROC (0.81%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs IROC's -4.79%.
On 3-year performance, XMPT leads with 7.33% vs 5.13% for IROC. On fees, IROC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IROC has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XMPT has performed better with a 7.33% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IROC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.
XMPT has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 5.12% for IROC.
They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.39% for IROC.
IROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMPT и IROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор