PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMO с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMO с QUBT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XMMO returned 15.91%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMMO и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.41%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%

QUBT

1 день
0.20%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-17.59%
1 год
-40.47%
3 года*
77.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMO и QUBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%-8.16%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-3.22%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%

Correlation

The correlation between XMMO and QUBT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.25

The correlation between XMMO and QUBT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

XMMO vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMO c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMMOQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.42

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.08

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

-0.58

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

-0.89

+18.43

XMMO vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMO и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMMO и QUBT

Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMOQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-97.53%

+42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-74.37%

+66.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-82.40%

+57.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-95.63%

+67.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-61.33%

+60.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-72.90%

+63.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

48.67%

-46.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMO и QUBT

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.07%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMOQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

33.55%

-24.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

67.37%

-50.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

103.81%

-84.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

133.05%

-111.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

177.48%

-155.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMO и QUBT

Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUBT
Quantum Computing, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMMO and QUBT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (33.55%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs QUBT's -97.53%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMO и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор