Сравнение XMME.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XMME.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMME.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.58% | 33.78% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -14.47% | 16.38% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
XMME.L
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.L и GLD
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XMME.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XMME.L
GLD
Сравнение XMME.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.89 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.31 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.70 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.90 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.25 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XMME.L и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и GLD
Ни XMME.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и GLD
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMME.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -45.56% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -19.21% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.76% | -21.03% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -11.71% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -16.17% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.25% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) составляет 8.91%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMME.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.48% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 24.34% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 27.81% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 17.75% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 15.88% | +3.84% |