Сравнение XMME.L с XMMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L).
XMME.L и XMMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. XMMS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и XMMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMME.L и XMMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.58% | 33.78% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -12.19% |
XMMS.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.40% | 34.12% | 7.31% | 8.53% | -20.44% | -2.51% | 18.27% | 17.82% | -13.08% |
Разные валюты инструментов
XMME.L торгуется в USD, в то время как XMMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMME.L показывает доходность 5.58%, а XMMS.L немного ниже – 5.40%.
XMME.L
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
XMMS.L
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.L и XMMS.L
И XMME.L, и XMMS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMME.L vs. XMMS.L — Ранг доходности на риск
XMME.L
XMMS.L
Сравнение XMME.L c XMMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.L | XMMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.83 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.64 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 9.84 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XMME.L и XMMS.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и XMMS.L
Ни XMME.L, ни XMMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и XMMS.L
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, примерно равная максимальной просадке XMMS.L в -40.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и XMMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMME.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -27.76% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.04% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.76% | -24.32% | -13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -7.58% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -10.19% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.15% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMME.L | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 8.14% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 13.74% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 18.96% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.72% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.70% | -0.98% |