Сравнение XMME.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
XMME.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMME.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.58% | 33.78% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 11.78% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -4.06% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 17.66% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.
XMME.L
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.L и VUAA.L
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMME.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
XMME.L
VUAA.L
Сравнение XMME.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.14 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.65 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.13 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 8.63 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.14 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XMME.L и VUAA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и VUAA.L
Ни XMME.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и VUAA.L
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMME.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -34.05% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.75% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.76% | -24.36% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -5.41% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -5.20% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.05% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и VUAA.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMME.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.87% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 8.72% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 16.07% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.97% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.88% | +1.84% |