Сравнение XMME.L с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
XMME.L и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и SPY5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMME.L и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.58% | 33.78% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -14.47% | 16.38% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -4.25% | 18.26% | 24.79% | 26.29% | -18.97% | 29.51% | 17.16% | 32.08% | -4.46% | 12.13% |
Разные валюты инструментов
XMME.L торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -4.25%.
XMME.L
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.L и SPY5.DE
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMME.L vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
XMME.L
SPY5.DE
Сравнение XMME.L c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.L | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.08 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.57 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.89 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 8.23 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.L | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.08 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XMME.L и SPY5.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и SPY5.DE
XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и SPY5.DE
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и SPY5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMME.L | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -33.86% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.49% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.76% | -23.34% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -5.19% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -3.99% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.33% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и SPY5.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMME.L | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 4.43% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 8.69% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 17.05% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.97% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.33% | +3.39% |