PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMM.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMM.TO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

XMM.TO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMM.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMM.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF		2.23%7.65%16.66%4.10%-7.83%3.95%4.32%1.36%2.35%18.74%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.55%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%26.09%19.74%7.49%19.63%
Разные валюты инструментов

XMM.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMM.TO показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции XMM.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.15% против 17.94% соответственно.

XMM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.46%
1 год
10.12%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.15%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-6.70%
1 год
18.03%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.61%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XMM.TO:
XMM.TO с XSEM.TOXMM.TO с XMU.TOXMM.TO с XEQT.TOXMM.TO с XEC.TOXMM.TO с HTAE.TOXMM.TO с VEE.TOXMM.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий XMM.TO и SPMO

XMM.TO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

XMM.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMM.TO
Ранг доходности на риск XMM.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMM.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMM.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMM.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMM.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMM.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMM.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMM.TOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.24

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

4.22

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMM.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMM.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMM.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMM.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.13

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.95

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.94

-0.47

Корреляция

Корреляция между XMM.TO и SPMO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMM.TO и SPMO

Дивидендная доходность XMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF		2.32%2.37%2.95%2.55%1.55%1.91%2.09%2.44%2.21%2.09%2.32%2.16%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок XMM.TO и SPMO

Максимальная просадка XMM.TO за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMM.TO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMM.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-30.95%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.70%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-22.74%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.07%

-30.95%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.31%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.66%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.60%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XMM.TO и SPMO

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 6.61% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMM.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.34%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

22.34%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

17.45%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

18.92%

-7.06%