Сравнение XMM.TO с VEE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).
XMM.TO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMM.TO и VEE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMM.TO и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMM.TO iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF | 2.23% | 7.65% | 16.66% | 4.10% | -7.83% | 3.95% | 4.32% | 1.36% | 2.35% | 18.74% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.78% | 0.05% | 12.32% | 14.33% | -7.95% | 22.55% |
Доходность по периодам
С начала года, XMM.TO показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции XMM.TO уступали акциям VEE.TO по среднегодовой доходности: 5.15% против 7.76% соответственно.
XMM.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.15%
VEE.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMM.TO и VEE.TO
XMM.TO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.
Доходность на риск
XMM.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
XMM.TO
VEE.TO
Сравнение XMM.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMM.TO | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 5.22 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMM.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XMM.TO и VEE.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMM.TO и VEE.TO
Дивидендная доходность XMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VEE.TO в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMM.TO iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF | 2.32% | 2.37% | 2.95% | 2.55% | 1.55% | 1.91% | 2.09% | 2.44% | 2.21% | 2.09% | 2.32% | 2.16% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 2.13% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок XMM.TO и VEE.TO
Максимальная просадка XMM.TO за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMM.TO и VEE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMM.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -29.84% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.77% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -26.10% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.07% | -29.84% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.76% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -8.82% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.49% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMM.TO и VEE.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) составляет 6.61%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что XMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMM.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.25% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 11.79% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 17.18% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.10% | 15.08% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.87% | -5.01% |