PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMM.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMM.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XMM.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XMM.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMM.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF		2.23%7.65%16.66%4.10%-7.83%3.95%4.32%4.74%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XMM.TO показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

XMM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.46%
1 год
10.12%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.15%

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XMM.TO:
XMM.TO с XSEM.TOXMM.TO с XMU.TOXMM.TO с XEC.TOXMM.TO с SPMOXMM.TO с HTAE.TOXMM.TO с VEE.TOXMM.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XMM.TO и XEQT.TO

XMM.TO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XMM.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMM.TO
Ранг доходности на риск XMM.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMM.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMM.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMM.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMM.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMM.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMM.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMM.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.85

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.79

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

7.98

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMM.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMM.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMM.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMM.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между XMM.TO и XEQT.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMM.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF		2.32%2.37%2.95%2.55%1.55%1.91%2.09%2.44%2.21%2.09%2.32%2.16%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMM.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XMM.TO за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMM.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMM.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-29.74%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.78%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-19.56%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-4.27%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.20%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XMM.TO и XEQT.TO

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что XMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMM.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.77%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.49%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

15.99%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

13.03%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

15.63%

-3.77%