PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMM.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMM.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

XMM.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XMM.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMM.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF		2.23%7.65%16.66%4.10%5.85%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, XMM.TO показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

XMM.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.46%
1 год
10.12%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.15%

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с XMM.TO:
XMM.TO с XSEM.TOXMM.TO с XMU.TOXMM.TO с XEQT.TOXMM.TO с XEC.TOXMM.TO с SPMOXMM.TO с VEE.TOXMM.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий XMM.TO и HTAE.TO

XMM.TO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

XMM.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMM.TO
Ранг доходности на риск XMM.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMM.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMM.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMM.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMM.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMM.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMM.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMM.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.57

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.02

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

3.03

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMM.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMM.TO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMM.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMM.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.92

-0.46

Корреляция

Корреляция между XMM.TO и HTAE.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMM.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность XMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMM.TO
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF		2.32%2.37%2.95%2.55%1.55%1.91%2.09%2.44%2.21%2.09%2.32%2.16%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMM.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка XMM.TO за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMM.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMM.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-30.83%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-18.39%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-13.18%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.68%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.92%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMM.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) составляет 6.61%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что XMM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMM.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

8.53%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

17.26%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

29.98%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

27.06%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

27.06%

-15.20%