PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMI.TO с XMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMI.TO с XMD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO).

XMI.TO и XMD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMI.TO и XMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMI.TO и XMD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		8.51%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, XMI.TO показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у XMD.TO с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции XMI.TO уступали акциям XMD.TO по среднегодовой доходности: 6.56% против 12.27% соответственно.

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%

XMD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.83%
С начала года
8.51%
6 месяцев
16.32%
1 год
52.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO
Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO

Сравнение комиссий XMI.TO и XMD.TO

XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMD.TO в 0.60%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Доходность на риск

XMI.TO vs. XMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMI.TO c XMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMI.TOXMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.51

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.98

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.49

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

14.39

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMI.TO vs. XMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMI.TO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа XMD.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMI.TO и XMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMI.TOXMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.51

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.54

+0.27

Корреляция

Корреляция между XMI.TO и XMD.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMI.TO и XMD.TO

Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности XMD.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.86%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Просадки

Сравнение просадок XMI.TO и XMD.TO

Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки XMD.TO в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и XMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMI.TOXMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-53.42%

+30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-15.12%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-18.16%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-43.40%

+20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-7.83%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.21%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.67%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XMI.TO и XMD.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) составляет 4.80%, в то время как у iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMI.TOXMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.22%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

16.97%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

21.00%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

16.38%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

16.82%

-5.36%