PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMI.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMI.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

XMI.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XMI.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMI.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.31%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, XMI.TO показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции XMI.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 6.53% против 10.13% соответственно.

XMI.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.77%
С начала года
7.31%
6 месяцев
9.28%
1 год
16.40%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.07%
10 лет*
6.53%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOOXMI.TO с xmd.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий XMI.TO и ZLB.TO

XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

XMI.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMI.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMI.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.99

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.57

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

8.71

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMI.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMI.TO на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMI.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMI.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.12

-0.31

Корреляция

Корреляция между XMI.TO и ZLB.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMI.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.51%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок XMI.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMI.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-33.96%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-6.53%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-13.04%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-33.96%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.08%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.51%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMI.TO и ZLB.TO

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMI.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.64%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.64%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.52%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

9.57%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

12.19%

-0.73%