PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMI.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMI.TO с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

XMI.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMI.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMI.TO и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%5.95%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, XMI.TO показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции XMI.TO уступали акциям XMW.TO по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.40% соответственно.

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с VOOXMI.TO с xmd.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий XMI.TO и XMW.TO

XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMW.TO в 0.48%.

XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Доходность на риск

XMI.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMI.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMI.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.12

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.22

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.06

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

0.20

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMI.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMI.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMI.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMI.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.12

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.94

-0.13

Корреляция

Корреляция между XMI.TO и XMW.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMI.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности XMW.TO в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XMI.TO и XMW.TO

Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что больше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMI.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-21.42%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-8.10%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-14.45%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-21.42%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.55%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.75%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.49%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XMI.TO и XMW.TO

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMI.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.27%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

5.83%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.07%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

8.75%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

11.08%

+0.38%