Сравнение XMI.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMI.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMI.TO или VOO.
Корреляция
Корреляция между XMI.TO и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMI.TO и VOO
Основные характеристики
XMI.TO:
2.13
VOO:
1.73
XMI.TO:
3.01
VOO:
2.34
XMI.TO:
1.41
VOO:
1.32
XMI.TO:
4.07
VOO:
2.61
XMI.TO:
11.10
VOO:
10.89
XMI.TO:
1.63%
VOO:
2.02%
XMI.TO:
8.48%
VOO:
12.77%
XMI.TO:
-23.08%
VOO:
-33.99%
XMI.TO:
-0.98%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, XMI.TO показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции XMI.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.07% против 13.21% соответственно.
XMI.TO
4.06%
5.15%
6.32%
18.66%
3.19%
5.07%
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMI.TO и VOO
XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMI.TO и VOO
XMI.TO
VOO
Сравнение XMI.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMI.TO и VOO
Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 2.53% | 2.64% | 2.56% | 1.99% | 1.93% | 1.16% | 3.74% | 2.92% | 2.07% | 3.29% | 2.02% | 3.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XMI.TO и VOO
Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMI.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.