PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMI.TO с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMI.TO с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMI.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XMI.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMI.TO returned 6.14%/yr vs 6.79%/yr for EFAV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XMI.TO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности XMI.TO и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMI.TO торгуется в CAD, в то время как EFAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMI.TO показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции XMI.TO уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 6.14% против 6.79% соответственно.

XMI.TO

1 день
0.53%
1 месяц
0.68%
С начала года
5.57%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.69%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.65%
10 лет*
6.14%

EFAV

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.85%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.65%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.35%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMI.TO и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		5.57%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		5.85%20.22%14.35%10.04%-9.06%6.23%-1.75%10.94%2.25%14.46%

Correlation

The correlation between XMI.TO and EFAV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2012 г.

0.86

The correlation between XMI.TO and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMI.TO и EFAV

Секторы
XMI.TO
EFAV

Финансовые услуги

18.8%
19.9%

Промышленность

13.5%
15.1%

Здравоохранение

12.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

11.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.7%

Коммунальные услуги

8.3%
9.1%

Энергетика

7.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.2%

Технологии

4.7%
4.5%

Недвижимость

2.7%
2.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.6%

Финансовые услуги

XMI.TO
18.8%
EFAV
19.9%

Промышленность

XMI.TO
13.5%
EFAV
15.1%

Здравоохранение

XMI.TO
12.7%
EFAV
12.4%

Потребительский защитный сектор

XMI.TO
11.2%
EFAV
11.5%

Коммуникационные услуги

XMI.TO
9.6%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

XMI.TO
8.3%
EFAV
9.1%

Энергетика

XMI.TO
7.2%
EFAV
8.2%

Потребительский циклический сектор

XMI.TO
5.3%
EFAV
5.2%

Технологии

XMI.TO
4.7%
EFAV
4.5%

Недвижимость

XMI.TO
2.7%
EFAV
2.9%

Сырьевые материалы

XMI.TO
1.4%
EFAV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с XUU.TOXMI.TO с XML.TO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

XMI.TO vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMI.TO c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMI.TOEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.23

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.73

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.98

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

5.71

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMI.TO vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMI.TO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMI.TO и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMI.TOEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XMI.TO и EFAV

Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMI.TOEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-23.19%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-5.91%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-7.99%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-20.98%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-23.19%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-3.43%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.72%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XMI.TO и EFAV

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMI.TOEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.87%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.70%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

9.51%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

9.56%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

11.31%

+0.17%

Сравнение комиссий XMI.TO и EFAV

XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMI.TO и EFAV

Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.55%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

XMI.TO and EFAV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for XMI.TO.

XMI.TO is categorized as Global Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. Both ETFs track MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.40% for XMI.TO and 0.20% for EFAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMI.TO и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор