PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMI.TO с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMI.TO с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

XMI.TO и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMI.TO и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMI.TO и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		7.91%20.22%14.35%10.04%-9.06%6.23%-1.75%10.94%2.25%14.46%
Разные валюты инструментов

XMI.TO торгуется в CAD, в то время как EFAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMI.TO показывает доходность 7.71%, а EFAV немного выше – 7.91%. За последние 10 лет акции XMI.TO уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.23% соответственно.

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%

EFAV

1 день
0.45%
1 месяц
0.01%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.23%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOOXMI.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий XMI.TO и EFAV

XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

XMI.TO vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMI.TO c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMI.TOEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.27

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.60

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

9.99

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMI.TO vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMI.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMI.TO и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMI.TOEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.05

Корреляция

Корреляция между XMI.TO и EFAV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMI.TO и EFAV

Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок XMI.TO и EFAV

Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

XMI.TOEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-27.56%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.14%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-27.46%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-27.56%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.12%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.78%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XMI.TO и EFAV

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеют волатильность 4.80% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMI.TOEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.67%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.25%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.74%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

9.50%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

11.29%

+0.17%