PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMI.TO с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMI.TO с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMI.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XMI.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMI.TO returned 6.42%/yr vs 7.05%/yr for EFAV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMI.TO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности XMI.TO и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMI.TO торгуется в CAD, в то время как EFAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMI.TO показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции XMI.TO уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 6.42% против 7.05% соответственно.

XMI.TO

1 день
0.31%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.14%
С начала года
8.63%
1 год
14.42%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.22%
10 лет*
6.42%

EFAV

1 день
-0.00%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
6.61%
С начала года
9.29%
1 год
14.93%
3 года*
15.49%
5 лет*
8.89%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMI.TO и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		8.63%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.71%13.75%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.29%20.25%14.22%9.84%-9.73%7.15%-2.43%11.87%2.19%13.97%

Correlation

The correlation between XMI.TO and EFAV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2012 г.

0.58

The correlation between XMI.TO and EFAV shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMI.TO и EFAV

Секторы
XMI.TO
EFAV

Финансовые услуги

19.4%
19.4%

Промышленность

15.9%
15.9%

Здравоохранение

12.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.6%

Коммунальные услуги

8.8%
8.8%

Энергетика

8.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.0%

Технологии

4.6%
4.6%

Недвижимость

3.0%
3.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

XMI.TO
19.4%
EFAV
19.4%

Промышленность

XMI.TO
15.9%
EFAV
15.9%

Здравоохранение

XMI.TO
12.0%
EFAV
12.0%

Потребительский защитный сектор

XMI.TO
11.9%
EFAV
11.9%

Коммуникационные услуги

XMI.TO
9.6%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

XMI.TO
8.8%
EFAV
8.8%

Энергетика

XMI.TO
8.3%
EFAV
8.3%

Потребительский циклический сектор

XMI.TO
5.0%
EFAV
5.0%

Технологии

XMI.TO
4.6%
EFAV
4.6%

Недвижимость

XMI.TO
3.0%
EFAV
3.0%

Сырьевые материалы

XMI.TO
1.5%
EFAV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с XUU.TOXMI.TO с XML.TO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

XMI.TO vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMI.TO c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMI.TOEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.30

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.89

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.48

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

6.45

+0.31

XMI.TO vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMI.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMI.TO и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMI.TO и EFAV

Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки EFAV в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMI.TOEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-24.54%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-6.05%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-8.27%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-21.95%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-24.54%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.63%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.98%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.32%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMI.TO и EFAV

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) составляет 2.33%, в то время как у iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMI.TOEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.92%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.39%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

11.59%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

13.31%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

14.58%

-3.23%

Сравнение комиссий XMI.TO и EFAV

XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMI.TO и EFAV

Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.63%2.69%2.64%2.56%1.98%1.93%1.16%3.74%2.93%2.07%3.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

XMI.TO and EFAV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for XMI.TO.

XMI.TO is categorized as Global Equities, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. XMI.TO tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Their fees differ too: 0.40% for XMI.TO and 0.20% for EFAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMI.TO и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор