PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMI.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMI.TO с XUU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).

XMI.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMI.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMI.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%13.51%9.32%-10.50%7.01%-2.02%9.84%1.70%13.74%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-2.35%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.93%16.25%23.77%2.42%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, XMI.TO показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у XUU.TO с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции XMI.TO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 6.56% против 14.05% соответственно.

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%

XUU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.30%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Сравнение комиссий XMI.TO и XUU.TO

XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.

XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

XMI.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMI.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMI.TOXUU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.76

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.15

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.11

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

4.17

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMI.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMI.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XUU.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMI.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMI.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.76

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между XMI.TO и XUU.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMI.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности XUU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.17%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Просадки

Сравнение просадок XMI.TO и XUU.TO

Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и XUU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMI.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-28.22%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-12.70%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-23.41%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-28.22%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.53%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.14%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.38%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XMI.TO и XUU.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) составляет 4.80%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMI.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.41%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.89%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

18.83%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.83%

15.44%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

16.60%

-5.14%