PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XMHQ is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, XMHQ returned 17.32%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.65%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between XMHQ and FLDZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between XMHQ and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и FLDZ

Секторы
XMHQ
FLDZ

Промышленность

25.8%
12.1%

Здравоохранение

19.7%
11.7%

Финансовые услуги

15.1%
15.1%

Технологии

12.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.8%

Энергетика

6.7%
11.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.6%

Коммунальные услуги

2.2%
11.9%

Недвижимость

-

8.3%

Промышленность

XMHQ
25.8%
FLDZ
12.1%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
FLDZ
11.7%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
FLDZ
15.1%

Технологии

XMHQ
12.1%
FLDZ
3.4%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
FLDZ
14.8%

Энергетика

XMHQ
6.7%
FLDZ
11.5%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
FLDZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
FLDZ
4.8%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
FLDZ
4.6%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
FLDZ
11.9%

Недвижимость

XMHQ

-

FLDZ
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

XMHQ vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.85

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.29

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.54

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.70

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDZ равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и FLDZ

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-19.54%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.25%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-17.43%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-5.98%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.05%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и FLDZ

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.67%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.66%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

11.32%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

16.91%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.91%

+3.79%

Сравнение комиссий XMHQ и FLDZ

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и FLDZ

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and FLDZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, XMHQ leads with 17.32% vs 13.62% for FLDZ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMHQ has performed better with a 17.32% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.55% for XMHQ.

They also come from different issuers: Invesco and RiverNorth. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.77% for FLDZ.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор