PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMH.TO с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMH.TO с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMH.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMH.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® CAD Hedged Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMH.TO returned 9.19%/yr vs 20.66%/yr for XMMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMH.TO charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности XMH.TO и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMH.TO торгуется в CAD, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMH.TO показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 25.95%. За последние 10 лет акции XMH.TO уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.19% против 20.66% соответственно.

XMH.TO

1 день
0.40%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.73%
1 год
23.11%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.19%

XMMO

1 день
0.52%
1 месяц
7.79%
С начала года
25.95%
6 месяцев
23.99%
1 год
40.38%
3 года*
34.08%
5 лет*
20.15%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMH.TO и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		13.31%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%10.06%24.77%-13.79%15.70%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		25.95%7.86%49.89%17.74%-10.03%15.63%26.99%30.05%15.12%28.45%

Correlation

The correlation between XMH.TO and XMMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.69

The correlation between XMH.TO and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMH.TO и XMMO

Секторы
XMH.TO
XMMO

Промышленность

25.6%
41.1%

Технологии

17.1%
16.7%

Финансовые услуги

13.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.6%

Здравоохранение

8.9%
6.3%

Недвижимость

7.5%
6.1%

Энергетика

5.2%
7.7%

Сырьевые материалы

5.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.5%

Коммунальные услуги

3.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.6%

Промышленность

XMH.TO
25.6%
XMMO
41.1%

Технологии

XMH.TO
17.1%
XMMO
16.7%

Финансовые услуги

XMH.TO
13.8%
XMMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

XMH.TO
9.7%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

XMH.TO
8.9%
XMMO
6.3%

Недвижимость

XMH.TO
7.5%
XMMO
6.1%

Энергетика

XMH.TO
5.2%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

XMH.TO
5.0%
XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

XMH.TO
4.1%
XMMO
0.5%

Коммунальные услуги

XMH.TO
3.0%
XMMO
5.8%

Коммуникационные услуги

XMH.TO
1.0%
XMMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с XMHQXMH.TO с VOTXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с XMD.TOXMH.TO с XSU.TO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

XMH.TO vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMH.TO c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMH.TOXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.18

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.01

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

6.09

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

20.15

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMH.TO vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMH.TO на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMH.TO и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMH.TOXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.18

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.04

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.98

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XMH.TO и XMMO

Максимальная просадка XMH.TO за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки XMMO в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMH.TO и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMH.TOXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-30.77%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-6.67%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-23.72%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.79%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-30.77%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.10%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.01%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XMH.TO и XMMO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) составляет 3.98%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что XMH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMH.TOXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.55%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

15.41%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.60%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

19.44%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.58%

+0.37%

Сравнение комиссий XMH.TO и XMMO

XMH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMH.TO и XMMO

Дивидендная доходность XMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.97%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XMH.TO and XMMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMH.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMMO is Momentum. XMH.TO tracks S&P MidCap 400® CAD Hedged Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XMH.TO and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMH.TO и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор