PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMH.TO с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMH.TO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMH.TO и USMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)
1.83%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%10.06%24.77%-13.79%15.70%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
0.23%2.71%25.69%7.90%-2.97%19.76%3.85%21.41%9.93%11.34%
Разные валюты инструментов

XMH.TO торгуется в CAD, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMH.TO показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции XMH.TO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.38% соответственно.


XMH.TO

1 день
2.93%
1 месяц
-5.69%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.06%
1 год
14.54%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.64%
10 лет*
8.51%

USMV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-2.13%
3 года*
11.34%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Сравнение комиссий XMH.TO и USMV

XMH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMH.TO vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMH.TO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMH.TOUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.18

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.15

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.31

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

-0.82

+5.47

XMH.TO vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMH.TO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа USMV равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMH.TO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMH.TOUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.18

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.74

Корреляция

Корреляция между XMH.TO и USMV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMH.TO и USMV

Дивидендная доходность XMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности USMV в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)
1.08%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок XMH.TO и USMV

Максимальная просадка XMH.TO за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки USMV в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMH.TO и USMV.


Загрузка...

Показатели просадок


XMH.TOUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-33.10%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.91%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-17.93%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-33.10%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.87%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-2.88%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.03%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XMH.TO и USMV

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XMH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMH.TOUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.09%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

6.51%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

12.24%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

11.10%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

13.37%

+7.56%