Сравнение XMH.TO с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
XMH.TO и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMH.TO и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMH.TO и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 1.83% | 5.45% | 12.05% | 15.06% | -14.93% | 21.83% | 10.06% | 24.77% | -13.79% | 15.70% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 0.23% | 2.71% | 25.69% | 7.90% | -2.97% | 19.76% | 3.85% | 21.41% | 9.93% | 11.34% |
Разные валюты инструментов
XMH.TO торгуется в CAD, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMH.TO показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции XMH.TO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.38% соответственно.
XMH.TO
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.51%
USMV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMH.TO и USMV
XMH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMH.TO vs. USMV — Ранг доходности на риск
XMH.TO
USMV
Сравнение XMH.TO c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMH.TO | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.18 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.15 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.31 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -0.82 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMH.TO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.18 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.11 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между XMH.TO и USMV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMH.TO и USMV
Дивидендная доходность XMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 1.08% | 1.10% | 1.03% | 1.16% | 1.30% | 0.91% | 1.02% | 1.35% | 1.39% | 0.88% | 1.52% | 0.63% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок XMH.TO и USMV
Максимальная просадка XMH.TO за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки USMV в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMH.TO и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMH.TO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -33.10% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -8.91% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -17.93% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -33.10% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -4.87% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.88% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.03% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMH.TO и USMV
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XMH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMH.TO | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 3.09% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 6.51% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 12.24% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 11.10% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 13.37% | +7.56% |