PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMH.TO с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMH.TO с XMHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

XMH.TO и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMH.TO и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMH.TO и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		3.00%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%10.06%24.77%-13.79%15.70%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		3.39%-0.10%26.83%26.66%-6.18%19.89%24.47%20.93%-1.37%8.27%
Разные валюты инструментов

XMH.TO торгуется в CAD, в то время как XMHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMHQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMH.TO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции XMH.TO уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.27% соответственно.

XMH.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.71%
1 год
15.33%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.64%

XMHQ

1 день
0.87%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.68%
1 год
10.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с VOTXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с CCO.TOXMH.TO с XMD.TOXMH.TO с XSU.TO
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Сравнение комиссий XMH.TO и XMHQ

XMH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XMH.TO vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMH.TO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMH.TOXMHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.51

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

2.73

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMH.TO vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMH.TO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMH.TO и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMH.TOXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.45

Корреляция

Корреляция между XMH.TO и XMHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMH.TO и XMHQ

Дивидендная доходность XMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности XMHQ в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.07%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.59%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Просадки

Сравнение просадок XMH.TO и XMHQ

Максимальная просадка XMH.TO за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки XMHQ в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMH.TO и XMHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XMH.TOXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-58.19%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.54%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-25.47%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-36.90%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.40%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-9.35%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XMH.TO и XMHQ

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что XMH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMH.TOXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.18%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.69%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

20.19%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

18.62%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.85%

+2.08%