PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMH.TO с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMH.TO с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMH.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - XMH.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® CAD Hedged Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMH.TO returned 9.19%/yr vs 13.67%/yr for XMHQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMH.TO charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности XMH.TO и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMH.TO торгуется в CAD, в то время как XMHQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMHQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMH.TO показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции XMH.TO уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.67% соответственно.

XMH.TO

1 день
0.40%
1 месяц
2.82%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.73%
1 год
23.11%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.19%

XMHQ

1 день
0.81%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.78%
6 месяцев
9.24%
1 год
17.27%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.68%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMH.TO и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		13.31%5.45%12.05%15.06%-14.93%21.83%10.06%24.77%-13.79%15.70%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		11.78%-0.10%26.83%26.66%-6.18%19.89%24.47%20.93%-1.37%8.27%

Correlation

The correlation between XMH.TO and XMHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.72

The correlation between XMH.TO and XMHQ shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMH.TO и XMHQ

Секторы
XMH.TO
XMHQ

Промышленность

25.6%
25.8%

Технологии

17.1%
12.1%

Финансовые услуги

13.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Здравоохранение

8.9%
19.7%

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.2%
6.7%

Сырьевые материалы

5.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Промышленность

XMH.TO
25.6%
XMHQ
25.8%

Технологии

XMH.TO
17.1%
XMHQ
12.1%

Финансовые услуги

XMH.TO
13.8%
XMHQ
15.1%

Потребительский циклический сектор

XMH.TO
9.7%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

XMH.TO
8.9%
XMHQ
19.7%

Недвижимость

XMH.TO
7.5%
XMHQ

-

Энергетика

XMH.TO
5.2%
XMHQ
6.7%

Сырьевые материалы

XMH.TO
5.0%
XMHQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

XMH.TO
4.1%
XMHQ
3.9%

Коммунальные услуги

XMH.TO
3.0%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

XMH.TO
1.0%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с XMH.TO:
XMH.TO с VOTXMH.TO с VFV.TOXMH.TO с XEF.TOXMH.TO с USMVXMH.TO с XMD.TOXMH.TO с XSU.TOXMH.TO с CCO.TO
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

XMH.TO vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMH.TO
Ранг доходности на риск XMH.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMH.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMH.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMH.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMH.TO c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMH.TOXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.14

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.75

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.87

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

5.56

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMH.TO vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMH.TO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMH.TO и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMH.TOXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XMH.TO и XMHQ

Максимальная просадка XMH.TO за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки XMHQ в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMH.TO и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMH.TOXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-30.85%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.26%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-23.20%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-23.20%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-30.85%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.98%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.11%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XMH.TO и XMHQ

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) составляет 3.98%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что XMH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMH.TOXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.19%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.20%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.28%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.61%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.88%

+2.07%

Сравнение комиссий XMH.TO и XMHQ

XMH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMH.TO и XMHQ

Дивидендная доходность XMH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMH.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.97%1.10%1.03%1.16%1.30%0.91%1.02%1.35%1.39%0.88%1.52%0.63%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMH.TO and XMHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

XMH.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. XMH.TO tracks S&P MidCap 400® CAD Hedged Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for XMH.TO and 0.25% for XMHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMH.TO и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор