PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEM.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XMEM.L с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMEM.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, XMEM.L returned 10.73%/yr vs 14.57%/yr for GC=F. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMEM.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMEM.L торгуется в GBp, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMEM.L показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции XMEM.L уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.57% соответственно.

XMEM.L

1 день
-1.54%
1 месяц
3.53%
С начала года
25.99%
6 месяцев
26.58%
1 год
52.52%
3 года*
20.58%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.73%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-0.27%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.16%
1 год
34.76%
3 года*
28.68%
5 лет*
20.25%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEM.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		25.99%24.74%8.98%2.98%-10.70%-2.06%13.72%13.41%-9.64%25.10%
GC=F
Gold Futures		4.48%52.80%29.71%7.67%11.41%-2.55%20.93%14.35%3.66%3.77%

Correlation

The correlation between XMEM.L and GC=F is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г.

0.12

The correlation between XMEM.L and GC=F shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

Gold Futures

Часто сравнивают с XMEM.L:
XMEM.L с GLDXMEM.L с 5MVL.DEXMEM.L с FEM.LXMEM.L с EMXC.LXMEM.L с XCX5.LXMEM.L с EMVL.LXMEM.L с EXUS.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

XMEM.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEM.L
Ранг доходности на риск XMEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEM.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEM.LGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.31

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.70

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.98

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

5.00

+12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEM.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEM.L на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEM.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEM.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.31

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XMEM.L и GC=F

Максимальная просадка XMEM.L за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки GC=F в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEM.L и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEM.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-40.62%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-16.99%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-16.99%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-16.99%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.58%

-22.25%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-15.05%

+12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-12.19%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.82%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEM.L и GC=F

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что XMEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEM.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.26%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

22.29%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

25.67%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.38%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.07%

+1.24%

Часто задаваемые вопросы

XMEM.L and GC=F have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEM.L и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор