PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEM.L с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEM.L с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMEM.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XMEM.L tracks the MSCI EM NR USD while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMEM.L returned 8.31%/yr vs 17.43%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMEM.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMEM.L и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMEM.L торгуется в GBp, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMEM.L показывает доходность 25.99%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 44.69%.

XMEM.L

1 день
-1.54%
1 месяц
3.53%
С начала года
25.99%
6 месяцев
26.58%
1 год
52.52%
3 года*
20.58%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.73%

5MVL.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.52%
С начала года
44.69%
6 месяцев
46.93%
1 год
87.84%
3 года*
34.19%
5 лет*
17.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEM.L и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMEM.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C		25.99%24.74%8.98%2.98%-10.70%-2.06%13.72%13.41%-1.61%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		44.62%33.87%15.72%12.29%-5.64%5.10%3.11%14.12%-2.31%

Correlation

The correlation between XMEM.L and 5MVL.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.81

The correlation between XMEM.L and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с XMEM.L:
XMEM.L с GLDXMEM.L с FEM.LXMEM.L с EMXC.LXMEM.L с XCX5.LXMEM.L с EMVL.LXMEM.L с EXUS.LXMEM.L с HMEF.L
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

XMEM.L vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEM.L
Ранг доходности на риск XMEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEM.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEM.L c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEM.L5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
4.70

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
5.44

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.81

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

8.88

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

27.26

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEM.L vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEM.L на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEM.L и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEM.L5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

4.70

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.05

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.82

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XMEM.L и 5MVL.DE

Максимальная просадка XMEM.L за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEM.L и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEM.L5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-26.14%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-9.84%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-16.66%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-19.36%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.69%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-6.04%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.21%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEM.L и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (XMEM.L) составляет 7.37%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что XMEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEM.L5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.63%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

15.57%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

18.60%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.41%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.45%

-0.14%

Сравнение комиссий XMEM.L и 5MVL.DE

XMEM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEM.L и 5MVL.DE

Ни XMEM.L, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMEM.L and 5MVL.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVL.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVL.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XMEM.L.

XMEM.L tracks MSCI EM NR USD, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.49% for XMEM.L and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEM.L и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор