PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с HOMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XME returned 23.61%/yr vs 3.75%/yr for HOMZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности XME и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью -2.12%.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

HOMZ

1 день
1.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.24%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%0.45%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-2.12%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%

Correlation

The correlation between XME and HOMZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.56

The correlation between XME and HOMZ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и HOMZ

Секторы
XME
HOMZ

Сырьевые материалы

75.3%
3.2%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.7%

Промышленность

0.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

33.2%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

41.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
HOMZ
3.2%

Энергетика

XME
23.4%
HOMZ

-

Технологии

XME
2.2%
HOMZ
1.7%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
HOMZ
0.7%

Промышленность

XME
0.4%
HOMZ
9.3%

Коммуникационные услуги

XME

-

HOMZ
0.4%

Потребительский циклический сектор

XME

-

HOMZ
33.2%

Финансовые услуги

XME

-

HOMZ
10.3%

Здравоохранение

XME

-

HOMZ

-

Недвижимость

XME

-

HOMZ
41.2%

Коммунальные услуги

XME

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с FPROHOMZ с SPYHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

XME vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.27

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.57

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

0.32

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

0.71

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEHOMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.27

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.43

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XME и HOMZ

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-48.10%

-37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-16.71%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-22.91%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-33.76%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-11.57%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-9.74%

-34.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

7.38%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и HOMZ

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

5.40%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

13.61%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

19.56%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

21.48%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

24.99%

+7.85%

Сравнение комиссий XME и HOMZ

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и HOMZ

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности HOMZ в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.71%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and HOMZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.36%) compared to HOMZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, XME leads with 23.61% vs 3.75% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 23.61% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.30% for XME.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.30% for HOMZ.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор