PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с COPJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XME returned 40.70%/yr vs 46.22%/yr for COPJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности XME и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.47%.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и COPJ

2026 (YTD)202520242023
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%3.50%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between XME and COPJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.69

The correlation between XME and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и COPJ

Секторы
XME
COPJ

Сырьевые материалы

75.3%
100.0%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
COPJ
100.0%

Энергетика

XME
23.4%
COPJ

-

Технологии

XME
2.2%
COPJ
3.6%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
COPJ

-

Промышленность

XME
0.4%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

XME

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

COPJ

-

Финансовые услуги

XME

-

COPJ

-

Здравоохранение

XME

-

COPJ

-

Недвижимость

XME

-

COPJ

-

Коммунальные услуги

XME

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с SCCOCOPJ с EVX

Доходность на риск

XME vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMECOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.89

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.10

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.78

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

11.02

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMECOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.10

-0.92

Просадки

Сравнение просадок XME и COPJ

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMECOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-32.28%

-53.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-32.28%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-32.28%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-11.73%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-11.86%

-32.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

11.05%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и COPJ

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 12.36%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMECOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

15.38%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

35.19%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

42.15%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

34.76%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

34.76%

-1.92%

Сравнение комиссий XME и COPJ

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и COPJ

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности COPJ в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and COPJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to XME (12.36%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 46.22% vs 40.70% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 46.22% return vs 40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 0.30% for XME.

XME is categorized as Materials, while COPJ is Commodity Producers Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.78% for COPJ.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор