Сравнение XME с COPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ).
XME и COPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и COPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.99% | 83.47% | -4.54% | 3.50% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.48% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 0.48%.
XME
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 112.94%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 20.17%
COPJ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 37.52%
- 1 год
- 131.31%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и COPJ
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Доходность на риск
XME vs. COPJ — Ранг доходности на риск
XME
COPJ
Сравнение XME c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 3.03 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 3.18 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 3.76 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 13.77 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 3.03 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между XME и COPJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и COPJ
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности COPJ в 11.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.52% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XME и COPJ
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и COPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -32.28% | -53.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -32.28% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -23.19% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -11.61% | -32.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 8.81% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и COPJ
Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 11.23%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 17.71% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 34.52% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 41.70% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 33.85% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 33.85% | -0.88% |