PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

XMAR и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и PBAP

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%7.77%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий XMAR и PBAP

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

XMAR vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.19

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.91

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

13.78

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.15

+0.74

Корреляция

Корреляция между XMAR и PBAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и PBAP

Ни XMAR, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и PBAP

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-9.70%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.83%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.86%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.81%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.84%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.34%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

7.26%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.33%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

7.33%

-1.69%