PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с BUFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG).

XMAR и BUFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и BUFG

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%15.28%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -1.90%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRT
Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с DMARBUFG с HOCTBUFG с APRW

Сравнение комиссий XMAR и BUFG

XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.05

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.62

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.59

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

8.35

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.59

+1.34

Корреляция

Корреляция между XMAR и BUFG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и BUFG

Ни XMAR, ни BUFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и BUFG

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и BUFG.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-17.62%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.49%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.20%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.74%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.62%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и BUFG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

3.89%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

6.08%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

12.54%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

11.99%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

11.99%

-6.35%