PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAG с EQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

XMAG и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAG и EQL.TO

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-1.15%15.63%-1.67%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		0.81%11.02%-2.30%
Разные валюты инструментов

XMAG торгуется в USD, в то время как EQL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у EQL.TO с доходностью 0.81%.

XMAG

1 день
0.42%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.87%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-5.53%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.93%
1 год
12.59%
3 года*
15.21%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с CIF.TOEQL.TO с SPXT

Сравнение комиссий XMAG и EQL.TO

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQL.TO в 0.25%.

XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

XMAG vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

4.39

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL.TO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.27

Корреляция

Корреляция между XMAG и EQL.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и EQL.TO

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EQL.TO в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.52%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%

Просадки

Сравнение просадок XMAG и EQL.TO

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки EQL.TO в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMAGEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-30.47%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.01%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.13%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.23%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.43%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и EQL.TO

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеют волатильность 4.56% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMAGEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.46%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.31%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

17.63%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

16.70%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

19.79%

-4.33%