Сравнение XMAG с AFOS
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, XMAG returned 24.56% vs 83.17% for AFOS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
XMAG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 14.15% | 9.12% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between XMAG and AFOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. AFOS — Ранг доходности на риск
XMAG
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XMAG c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и AFOS
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -11.52% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.52% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.33% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.43% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 21.58% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 21.58% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 21.58% | -6.40% |
Сравнение комиссий XMAG и AFOS
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и AFOS
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.45% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and AFOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 24.56% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
XMAG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Defiance and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор