PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMA.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

XMA.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMA.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		10.45%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%24.63%-10.46%7.07%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 16.34% против 18.24% соответственно.

XMA.TO

1 день
6.30%
1 месяц
-16.60%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.41%
1 год
83.21%
3 года*
34.16%
5 лет*
23.21%
10 лет*
16.34%

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий XMA.TO и XGD.TO

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Доходность на риск

XMA.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMA.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.31

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.54

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.51

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

12.81

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMA.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMA.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.98

0.26

-1.24

Корреляция

Корреляция между XMA.TO и XGD.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.36%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и XGD.TO

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMA.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.55%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-28.95%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-40.82%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-46.96%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.83%

-82.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-100.00%

-28.37%

-71.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

7.93%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) составляет 15.77%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMA.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

17.06%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

35.63%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

43.08%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

31.99%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

33.59%

-7.02%