PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMA.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XMA.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Materials TR. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMA.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		14.00%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.31%19.73%5.09%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

XMA.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-13.64%
С начала года
14.00%
6 месяцев
25.97%
1 год
89.40%
3 года*
35.59%
5 лет*
23.99%
10 лет*
16.71%

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с VFV.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XMA.TO и XEQT.TO

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XMA.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMA.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.33

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.85

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

1.79

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.11

7.98

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMA.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMA.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.33

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.97

0.86

-1.83

Корреляция

Корреляция между XMA.TO и XEQT.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.35%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.62%0.72%0.42%0.82%1.90%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMA.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.74%

-70.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-11.78%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-19.56%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.27%

-95.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-100.00%

-4.20%

-95.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.64%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и XEQT.TO

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMA.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

5.77%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

9.49%

+21.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.78%

15.99%

+20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

13.03%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

15.63%

+10.95%